风险管理押题

风险管理押题

1.贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。

2.净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。

3.流动性匹配率用于衡量商业银行主要资产与负债的期限配置结构。

4.《商业银行杠杆率管理办法》规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

5.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，它衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限额是15%-25%，超过这个限度说明该国的偿还能力有问题。

6.反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。

7.商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。其中，内部流程引起的操作风险主要包括不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷。其中，文件或合同缺陷主要表现为抵押权证、房产证丢失等。

8.商业银行极少采用留置与定金作为担保方式。

9.拨备覆盖率=贷款损失准备/不良贷款余额=贷款损失准备/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）

10.风险因子如何影响利润的估算，包括拨备前毛利润、信贷损失拨备、其他损失三大组成部分。

11.我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于11.5%，非系统重要性银行的资本充足率不得低于10.5%。

12.流动性指标的风险敏感度不高。

13.经风险调整的业绩评估方法（RAPM）来综合考量商业银行的盈利能力和风险水平，经风险调整的资本收益率（RAROC）既能衡量商业银行盈利水平，同时也考虑了商业银行所承担风险水平。

14.良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构

15.流动性比率的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况，缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时间段内的流动性状况进行评估和预测。

16.久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期。如果大于0则为正缺口，此时如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加，但资产增加的幅度比负债的大，整体价值将增加，流动性因此增强。

17.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。当采取较大的置信区间时，计算所得风险价值较大。

18.提供第三方担保是商业银行运用了风险转移策略。

19.短边法计算外汇敞口：首先分别加总每种外汇的多头和空头（分别称为净多头头寸之和与净空头头寸之和），其次比较这两个总数，最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。

20.融资缺口=贷款平均额-核心存款平均额。

21.若国内银行被认定为全球系统重要性银行，所使用的附加资本为1%-3.5%

22.资本充足率-（资本-对应资本扣除项）/风险加权资产

23.商业银行经济资本配置的作用主要体现在风险管理和绩效考核两个方面。

24.商业银行精确集体市场风险资本的前提和基础是正确划分银行账簿和交易账簿。

25.股票风险分为股票特定风险和股票风险一般风险，其资本计提比率都为8%

26.其他一级资本都是非累积性、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。

27.风险管理工具：操作风险损失数据收集、风险与控制自我评估、关键风险指标监测。

28.最能够反映商业银行审慎经营状况的是贷款损失准备充足率。

29.风险控制与缓释流程应当符合以下要求：（1）风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致。（2）所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；（3）能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。

30.风险文化由风险管理概念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

31.限额指标很多事比率指标，也有部分限额采用的是绝对额指标。

32.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反应客户违约后估计的债项损失大小。公司风险暴露细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。对于零售风险暴露，不区分初级法和高级法。

33.对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。

34.战略风险——长期的潜在风险

35.压力情景应充分体现银行经营和风险的特征

36.打分卡模型的评价指标：企业履约能力指标；企业主个人信用指标；企业主资产状况指标。

37.分布函数完整地描述了随机变量的变化和统计规律性，概率分布是对随机变量概率特征全面、完整的描述。

38.在经济下行期，商业银行可以利用逆周期资本吸收损失，维护经济周期内信贷供给的平衡。逆周期资本要求为风险加权资产的0-2.5%

39.在有限资源的约束下，采用风险为本是一种最具成本效益的选择，代表着国际银行业监管发展的趋势，并在实践中发挥着重要作用。

40.基准利率提高，借款人的借款成本加大，所以借款人承受较高的风险，违约风险提高。

41.主权违约指主权债务人违约。

42.缺口分析侧重于计算利率变动对银行短期收益的影响，而久期分期则能计量利率风险对银行整体经济价值的影响。

43.2012《商业银行资本管理办法》明确提出的四个层级监管资本要求：第一层次是最低资本要求，第二层次是储备资本要求和逆周期资本要求，第三个层次是系统重要性银行附加资本要求，第四个层次是针对特殊资产组合的特别资本要求和针对单家银行的特定资本要求。

44.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。

45.风险对冲可分为自我对冲和市场对冲两种情况。

46.经济资本应与商业银行的整体风险水平成正比；经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。

47.流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风险、市场风险、操作风险、声誉风险、策略风险、集中度风险以及国别风险等引发的次生风险。

48.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、 ……此处隐藏3717个字……

风险管理真题3

1.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备

2.法律风险是一种特殊类型的操作风险。结算风险是一种特殊的信用风险。

3.从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告两种类型。

4.商业银行计量交易对手信用风险的方法：现期风险暴露法、标准法和内部模型法。

5.新产品/业务的信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。

6.《商业银行资本管理办法》要求，核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%

7.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了巴塞尔协议2资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。

8.《商业银行资本管理办法》加强了对资本计量和管理的信息披露要求。

9.针对企业信用分析的5PS系统包括：个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素。

10.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款减少金额）

11.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金，留置物保管费用和实现留置权的费用。

12.内部评价法高级下，抵（质）押品的信用风险缓释作用体现在违约损失率的估值中。

13.预期损失率=预期损失/资产风险暴露。

14.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成，其中风险管理理念是风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。

15.利率预测并非银行账簿利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。

16.使用标准法计算股票风险的一般市场风险时，资本计提比例为8%。

17.内部资本充足评估是第二支柱的核心内容。银行内部的资本充足率包括风险评估、资本规划、压力测试等内容。

18.市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值等。期限错配分析属于流动性风险计量方法。

19.信息科技内部审计方面，商业银行至少应每3年进行一次全面审计。

20.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和超限额处理三个环节。

21.在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指在利润分配中计提的一般风险准备。

22.缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益率对利率变动的敏感性，侧重于分析重新定价风险。

23.在商业银行经营管理的过程中，有两个至关重要的因素决定其风险承担能力：一是资本充足率水平，二是商业银行的风险管理水平。

24.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元。

25.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于期权性风险。

26.内部控制主要包括内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素。

27.久期缺口为正，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价值将增加。

28.市场风险存在于银行的交易业务和非交易业务中，主要分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。

29.流动性的基本因素包括时间、成本和资金数量。

30.历史模拟法是计量和监测市场风险的方法。

31.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

32.市场风险内部模型法包括：市场风险组织治理架构、政策流程、计量方法、IT系统与数据。

33.内部控制包括五个相互关联的构成要素：控制环境、风险评估、控制活动、信息与交流、监督。

风险管理真题4

1.VAR值随置信水平和持有期的增加而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出Var值的可能性越小，反之则可能性越大。

2.EVA=税后净利润-资本成本=税后净利润-经济资本*资本预期收益率

3.金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案存资产；抵债资产；其他不良资产。

4.在实施事后检验时，判断一个风险管理模型或方法是否能满足VAR设定的水平，就要使用二项分布。

5.商业银行可以采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。

6.操作风险资本计量的标准法中，公司金融、只符合清算、交易和销售以及其他业务条线的操作风险资本系数为18%。

7.信用风险计量的方法：专家判断法、信用评分模型和违约概率模型。

8.商业银行通常采用提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；利用资本金来应对非预期损失。

9.商业银行使用内部模型计量新增风险资本要求，持有期为1年，置信水平为99.9%，应至少每周计算一次新增风险的资本要求、商业银行计量新增风险的模型应满足在1年持有期内恒定风险水平的假设条件。

10.我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于4%，比巴塞尔委员会的要求高1个百分点。

11.法人信贷业务流程大致可分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放、贷后管理六个环节。

12.高级计量法体系中含有损失分步法、内部衡量法和打分卡法三种计量模型。其中，损失分步法是商业银行的主流选择。

13.适用于计量利率风险的方法同样适用于计量银行账簿利率风险，常用方法包括但不限于缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模拟。

14.商业银行通常采用定期（每月或季度）自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。

15.巴塞尔协议2对巴塞尔协议1提出的最低资本要求进行补充和完善，并将最低资本要求作为巴萨尔协议2的第一支柱。第一支柱强调资本监管，第二支柱强调监督检查，第三支柱强调市场纪律。资本监管是银行宏观审慎监管的核心。

16.RAROC=（收益-经营成本-预期损失+资本收益）/经济资本

17.银行机构市场准入要遵循公开、公平、公正、效率和便民的原则。

18.基本指标法中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。

19.监管当局现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。

20.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。

21.止损限额适用于1日、1周或一个月等一段时间内的累计损失。

22.市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额和敏感度限额等。

23.期限错配分析的缺点之一就是不能对银行的借款能力进行评估。